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可信性测度下基于均值–方差–VaR–偏度–正弦熵的模糊投资组合分析
可信性测度下基于均值–方差–VaR–偏度–正弦熵的模糊投资组合分析
来源 :金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sqe622
【摘 要】
:
本文在可信性理论的基础上,将资产收益率视为模糊变量,建立了均值–方差–VaR–偏度–正弦熵的多目标模糊投资组合模型,利用遗传算法求解最优投资策略。研究表明:模糊VaR的引
【作 者】
:
于轩
【机 构】
:
上海对外经贸大学
【出 处】
:
金融
【发表日期】
:
2020年6期
【关键词】
:
可信性测度
模糊VaR
模糊投资组合模型
模糊夏普比率
Credibility MeasureFuzzy VaRFuzzy Portfolio ModelFuz
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本文在可信性理论的基础上,将资产收益率视为模糊变量,建立了均值–方差–VaR–偏度–正弦熵的多目标模糊投资组合模型,利用遗传算法求解最优投资策略。研究表明:模糊VaR的引入及新模型的构建,有助于更好地刻画资产收益率的风险特征,从而发现更优的投资组合策略。
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