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运用多元SV模型描述利率的波动性建立双因子SV利率波动模型，运用Bayes估计方法对模型进行参数估计，对短期利率的预测发现SV模型能很好地描述利率的波动性，且运用Bayes方法能得到较好的结果。
双因子SV利率波动模型的Bayes估计
【摘 要】
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运用多元SV模型描述利率的波动性建立双因子SV利率波动模型，运用Bayes估计方法对模型进行参数估计，对短期利率的预测发现SV模型能很好地描述利率的波动性，且运用Bayes方法能得到
【机 构】
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延安大学数学与计算机科学学院
【出 处】
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江西科学
【发表日期】
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2009年3期
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