【摘 要】
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假设公司资产价值和标的资产价格都满足分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率是服从分数维Ho-Lee模型的随机过程,建立了分数布朗运动环境中基于随机利率模型的具有违约风险的
【机 构】
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浙江科技学院数学系,中国科学技术大学统计与金融系,浙江大学数学系现代金融研究室
【基金项目】
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中国博士后基金资助;教育部科学技术研究重大项目(309018);国家自然科学基金(70973104;11171304);浙江省自然科学基金(Y6110023)
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假设公司资产价值和标的资产价格都满足分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率是服从分数维Ho-Lee模型的随机过程,建立了分数布朗运动环境中基于随机利率模型的具有违约风险的欧式看涨期权定价模型.运用分数布朗运动的随机分析理论和保险精算方法,讨论了具有随机回收率的信用风险模型,在公司负债为常数的情形下,利用分数维Ho-Lee随机利率,获得了欧式脆弱期权定价公式.
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ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清华大学发明人:隋森芳文摘:本发明属于生物技