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利用多元GARCH模型,研究了我国商业银行的亲周期性问题,分析了我国经济周期和信贷周期之间的相互关系.结果表明,我国商业银行的信贷行为具有十分明显的亲周期性特征,两者的当期波动状况不但受其自身前期波动的影响,还受各自前期波动的交叉影响.
我国商业银行亲周期性的实证研究
【摘 要】
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利用多元GARCH模型,研究了我国商业银行的亲周期性问题,分析了我国经济周期和信贷周期之间的相互关系.结果表明,我国商业银行的信贷行为具有十分明显的亲周期性特征,两者的当
【机 构】
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上海理工大学管理学院
【出 处】
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上海理工大学学报
【发表日期】
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2007年06期
【基金项目】
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上海市重点学科建设资助项目(T0502)
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