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随着我国汽车产业的不断发展,也引发了众多投资者对汽车板块股票发展行情的持续关注。本文利用三因子模型对我国2013年4月到2018年3月汽车板块股票月收益率进行实证研究,发现三因子模型中市场溢价因子对股票组合收益率影响最为明显,而规模因子对大盘股并无显著影响。
基于Fama-French三因子模型的我国汽车板块股票收益率实证研究
【摘 要】
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随着我国汽车产业的不断发展,也引发了众多投资者对汽车板块股票发展行情的持续关注。本文利用三因子模型对我国2013年4月到2018年3月汽车板块股票月收益率进行实证研究,发现
【机 构】
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上海理工大学管理学院;
【出 处】
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中国物价
【发表日期】
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2004年期
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