Vine-GAS-Copula模型的统计推断

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【摘要】

：

受外部市场环境与国家宏观经济政策的影响,金融市场之间的相关关系会随着时间的推移而发生变化,因此应当建立一种非线性的动态模型来描述金融市场之间的动态相关结构.本文建

【作者】

：

侯荣李晋枝

【机构】

：

中央民族大学理学院北京 100081

【出处】

：

福建质量管理

【发表日期】

：

2019年22期

【关键词】

：

Vine-Copula 广义自回归得分模型时变参数

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受外部市场环境与国家宏观经济政策的影响,金融市场之间的相关关系会随着时间的推移而发生变化,因此应当建立一种非线性的动态模型来描述金融市场之间的动态相关结构.本文建立Vine-GAS-Copula模型,对多元金融时间序列间的动态相依结构进行建模,结果表明Vine-GAS-Copula模型可以很好地拟合时变的多元金融时间序列.

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