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本文以研究方法为线索，系统回顾了国内外对基于连续双向拍卖交易机制的金融市场微观结构的研究现状，并从理论（包括金融经济学方法，随机分析与仿真方法，金融物理学方法）、实证和实验（实验经济学与基于Agent的计算金融学方法）三个角度分别对相关的主要研究成果及未来的发展方向进行了评述。同时指出了研究基于连续双向拍卖交易机制的金融市场微观结构对我国证券市场发展的理论和现实意义。