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利率风险是商业银行风险管理中的重要内容之一,久期模型是目前广为推崇的一种。文章从久期度量利率风险的基本原理、常用模型、久期缺口的运用及这一方法的利弊四个方面进行了分析。
浅谈商业银行利率风险管理中的久期模型
【摘 要】
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利率风险是商业银行风险管理中的重要内容之一,久期模型是目前广为推崇的一种。文章从久期度量利率风险的基本原理、常用模型、久期缺口的运用及这一方法的利弊四个方面进行
【机 构】
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西南财经大学金融学院;
【出 处】
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时代经贸(下旬刊)
【发表日期】
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2008年12期
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