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讨论了索赔到达间隔时间服从几何分布，索赔额分布为一般离散型分布的一类连续时间风险模型的破产问题，先将风险模型纳入PDMP框架，借助于带离散分量的广义生成元的概念得到相关鞅，再利用测度变换理论得到破产概率的一般表达式，有趣的是破产函数不是连续的，而是逐段常值的．
索赔到达间隔为几何分布风险模型的破产问题
【摘 要】
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讨论了索赔到达间隔时间服从几何分布，索赔额分布为一般离散型分布的一类连续时间风险模型的破产问题，先将风险模型纳入PDMP框架，借助于带离散分量的广义生成元的概念得到相关鞅
【机 构】
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天津大学管理学院,河北工业大学理学院,上海交通大学安泰管理学院
【出 处】
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系统工程学报
【发表日期】
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2006年1期
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