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Brown运动的首达时是一类重要的停时,文章利用首达时给出了关于Brown运动与其最小值的联合密度函数和Brown首达斜线时的两个定理,利用这些定理和随机分析中的测度变换等工具,推导出金融数学中的两个与路径有关的期权：欧式下降敲入看涨期权和永久美式看跌期权的定价公式。
Brown运动首达时在金融数学中的应用
【摘 要】
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Brown运动的首达时是一类重要的停时,文章利用首达时给出了关于Brown运动与其最小值的联合密度函数和Brown首达斜线时的两个定理,利用这些定理和随机分析中的测度变换等工具,
【机 构】
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常州工学院理学院
【出 处】
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常州工学院学报
【发表日期】
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2010年4期
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