【摘 要】
：
针对开放式基金面临的赎回压力问题,提出了一个确定开放式证券投资基金预留现金比例的模型.该模型采用跳跃-扩散过程来描述各期到来的申购和赎回金额,利用极大似然估计给出跳
论文部分内容阅读
针对开放式基金面临的赎回压力问题,提出了一个确定开放式证券投资基金预留现金比例的模型.该模型采用跳跃-扩散过程来描述各期到来的申购和赎回金额,利用极大似然估计给出跳跃-扩散过程的未知参数,进而将确定开放式基金预留现金比例的问题化为一个简单的一维搜索优化问题.最后利用实际数据进行了验证.计算结果表明,利用跳跃部分来描述可能到来的较大金额的申购和赎回是比较合适的,较大金额的赎回金额到来的频率对预留现金的最优比例具有明显的影响.用这种方法确定预留现金比例,对开放式基金资产流动性风险管理具有积极意义.
其他文献
利用径向基函数(RBF)神经网络算法对来自曲面原型的散乱测量数据点进行预拟合,通过径向基函数与隐层权值的线性组合来映射自由曲面的数学模型,并将该数学模型转化为双三次B样条曲面,既精确、快捷地反求了曲面原型,符合光顺、抗噪的要求,又具备CAD/CAM系统中几何模型实用、标准的表达形式,符合可编辑、可交换的要求·
本文分析了系统动力学特点和矿井中长期发展规划系统动力学特点,从因果关系图和模型方程两个方面论述了矿井中长期发展规划中系统动力学模型的构建,并对其进行了模拟分析.
在研究了考虑应力相关时机械传动系统可靠性设计模型的基础上,进一步考虑强度相关的可靠性设计,即同一零件的强度功能函数间存在包含关系 ,可将其可靠度计算模型简化;如不存
本文论述了博弈论的概念及分类,并结合博弈理论对我国矿产资源的开发,矿产资源的监管和矿产品进出口贸易进行了分析,提出了相应的对策.
在传统的防抱死系统中,由于没有额外的传感器测试更多的参数,以及路面的不平度、信号的干扰等原因,至使路面辨识非常困难.针对以上问题,通过对整车制动模型和A BS制动模型的
本文利用流体动力学理论,就扩散器流场问题,建立了风流流动数学模型,给出了计算所需的边界条件,并应用参数多项式方法模拟出了扩散器的风流流场.
根据中厚板轧制过程的受力模型,将辊缝变化转化为辊系的弹性变形,利用影响函数法,计算出轧件宽度、工作辊半径、支承辊半径、工作辊凸度、支承辊凸度及轧制力等因素对辊缝设
主干网络上的信息流量急剧增长,ISP不可能经常更新核心路由器以满足其需要,为保护现有投资,对核心路由器交换结构的可扩展性提出更高的要求.由于传统路由器的交叉开关体系结
蓝牙标准使用的循环轮询调度方案严重影响了系统的性能,针对这个问题提出了一种公平而有效的动态轮询方案双令牌的动态轮询方案(DTDPS).此方案有两个重要特点:一是采用随机次