【摘 要】
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本文从实证角度说明了上证指数和深证成份指数存在着GARCH现象,并建立了沪、深两市股指波动率的IGARCH(1,1)-M模型与EGARCH(1,1)-M模型.将估计的IGARCH(1,1)-M模型与EGARCH(1
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本文从实证角度说明了上证指数和深证成份指数存在着GARCH现象,并建立了沪、深两市股指波动率的IGARCH(1,1)-M模型与EGARCH(1,1)-M模型.将估计的IGARCH(1,1)-M模型与EGARCH(1,1)-M模型比较得出,对上证指数的波动率,IGARCH(1,1)-M模型与EGARCH(1,1)-M模型的模拟效果基本相同,而对深证成份指数的波动率,IGARCH-M模型要略优于EGARCH-M模型.同时还对两市的股指收益的波动率进行了预测分析.
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