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利用过去17年我国上证综合指数的历史数据，根据股票市场大的波动周期分五阶段经过EGARCH（1，1）模型估计，以验证市场对信息冲出的反映情况。研究结果表明：中国股市存在很大的波动性，尚未达到弱有效性；存在正负杠杆效应交替出现的现象，表现出信息不对称性，但是这种不对称性在明显减小。
基于EGARCH模型的我国股市信息对称性研究
【摘 要】
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利用过去17年我国上证综合指数的历史数据，根据股票市场大的波动周期分五阶段经过EGARCH（1，1）模型估计，以验证市场对信息冲出的反映情况。研究结果表明：中国股市存在很大的波动性，尚
【机 构】
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西北农林科技大学经济管理学院,电子科技大学经济管理学院
【出 处】
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西南交通大学学报(社会科学版)
【发表日期】
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2008年4期
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