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在不允许卖空的情况下,为了体现投资者对期望收益的满意度,以最小风险对应的最大方差系数为目标,期望临界收益率为约束,运用模糊优化的方法建立了证券组合投资模型,并采用遗传算法给出了模型的求解。
基于遗传算法的模糊证券组合投资模型
【摘 要】
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在不允许卖空的情况下,为了体现投资者对期望收益的满意度,以最小风险对应的最大方差系数为目标,期望临界收益率为约束,运用模糊优化的方法建立了证券组合投资模型,并采用遗
【机 构】
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武汉交通职业学院财经系
【出 处】
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科技与管理
【发表日期】
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2007年6期
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