【摘 要】
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由于我国交易所国债市场和银行间债券市场的分离,这将可能导致交易所国债市场的流动性恶化、债券定价偏差等问题。本文通过研究上交所30只国债日收益率的波动和国债特征如期
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由于我国交易所国债市场和银行间债券市场的分离,这将可能导致交易所国债市场的流动性恶化、债券定价偏差等问题。本文通过研究上交所30只国债日收益率的波动和国债特征如期限、息票率之间的关系,检验国债的定价是否存在偏差。
Due to the separation of the bond market of China’s exchange and the inter-bank bond market, this may lead to the deterioration of the liquidity of the bond market of the exchange and the deviation of bond pricing. This paper examines the volatility of the daily yield of 30 treasury bonds in Shanghai Stock Exchange and the characteristics of treasury bonds such as maturity and coupon rate to test whether the pricing of treasury bonds is biased.
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