论文部分内容阅读
先从实证的角度来检验我国封闭式基金存在折价联动效应,并进一步从投资者风险态度的角度出发来检验我国封闭式基金折价的联动性。得出：封闭式基金在刚发行时存在溢价现象,但随后呈折价现象,这可能是因为成本因素的影响;我国封闭式基金折价存在联动效应,并且相关系数较高,部分基金的折价率与加权折价指数之间存在协整关系;我国封闭式基金折价率的联动性受到投资者风险态度的影响。