论文部分内容阅读
本文提出了限制性卖空的均值-方差投资组合模型，通过变量替换将该模型转变为一般二次规划问题，从而运用不等式组的旋转算法进行求解．文章还以一个具体例子验证该算法的有效性，并证明在一定变化范围内，借入资产的资金与总资金的比例越大越有助于拓展投资机会空间．
限制性卖空的均值-方差投资组合优化
【摘 要】
：
本文提出了限制性卖空的均值-方差投资组合模型，通过变量替换将该模型转变为一般二次规划问题，从而运用不等式组的旋转算法进行求解．文章还以一个具体例子验证该算法的有效性，并
【机 构】
：
武汉科技大学管理学院,武汉理工大学管理学院,华中师范大学社会学系
【出 处】
：
数理统计与管理
【发表日期】
：
2008年1期
其他文献
1997年10月29日,是世纪之交中美关系史上一个不平凡的日子。翌日,《人民日报》刊出了《两个伟大民族的握手》(以下简称《握手》)一文。这篇发自华盛顿第一现场的新闻特写,不
采用熔融共混的方法制备了聚酰胺1010/聚丙烯（PA1010/PP）共混物，通过扫描电镜、力学性能和差示扫描量热等方法研究了剪切作用下马来酸酐接枝乙烯-辛烯共聚物（POE-g-MAH）和马来酸酐
现代世界的形成,现代生活与现代精神的整体兴起其实早于现代哲人们的哲学尝试,这是一种整体的生活方式的改变,渗透于艺术、文学、哲学以及种种思想形态之中。早于马基雅维利
"分"是《尸子》政治法律思想中的一个重要概念。在先秦时期,《尸子》的"分"思想独具特色,有着丰富的思想内涵。《尸子》认为"分"有助于实现社会的有序和谐和国家的良好治理。
保险作为人类社会进步的产物,天然有着保护人身财产安全和管理风险的能力和任务。早在公元前3000年,我国长江流域的一些粮食商人在运输中常采用"分舟运米"的方式,通过分散风
期刊
转场是影视作品当中不可缺少的一个重要部分,怎样出理决定了影片的成败与风格。电视剧《何以笙箫默》是2015年开年的一部青春题材的电视剧,播出后,反响很好。它的剧情、基调
通过熔融挤出方法制备了乙烯-辛烯共聚物（POE）/糊化蜡质玉米淀粉（GWCS）共混复合材料,加入POE-g-MAH作为增容剂。主要采用X-射线衍射（XRD）、差示扫描量热（DSC）方法研究了POE/GWCS共混
<正>十年浩劫,"大革命"变成了大破坏:事业凋蔽,斯文扫地。痛定思痛,改革开放的中国,终于把国家发展的方向锁定在社会主义现代化建设上:"革命"的话语渐告衰歇,"建设"的话语应
为提高多相流过程层析成像系统重建图像质量，分析CT、ECT成像机理及单一模态的局限性．提出一种基于D—S证据理论的CT／ECT图像融合实验方法。首先，将CT、ECT待融合图像的像素值聚
[目的]筛选出对黏虫具有较好防治效果的生物农药。[方法]采用生测法和喷雾法分别测定了6种生物农药对黏虫的室内毒力和田间防效。[结果]阿维菌素对黏虫的3龄幼虫的毒力最高,