指数衰减模型的进入、临时关闭与退出策略

来源 :系统管理学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fabiosyn
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
研究了当某项目具有指数衰减随机死亡时间,其产品价格服从几何布朗运动及投资具有部分可逆性时,公司对该项目的投资的实物期权,即在产品价格达到某一阂值时公司进行该项目,而当产品价格下降到某一阂值时,公司可以临时关闭该项目或退出该项目,而进入、临时关闭及退出策略作为管理柔性具有相应的实物期权价值。特别当项目残值较少时,临时关闭策略的价格闲值大于退出时的价格阈值,因此,在临时关闭时,公司具有2种不同的实物期权,等待价格上升后再生产的等待期权及价格可能下降后的放弃该项目得残值的放弃期权。
其他文献
提出了投资组合VaR分解的局部线性近似估计法,该方法是一种在组合VaR附近取线性近似的局部估计方法.对于使用不同方法(参数法、模拟法等)计算出的投资组合VaR,均可使用局部线
运用多目标混合整数规划模型,考虑在多货种和多个承运人情形下,对运输服务供应链中承运人数量及其相应货载份额进行优化决策.该决策模型综合考虑了承运人根据运输收益给予不
在分析变权综合决策方法的基础上,将变权分析理论引入多方案多评估指标的决策分析中,提出了一种分组变权综合评估方法,建立了分组变权综合评估的数学模型,并给出了一个应用案例。
鉴于创新联盟成员的合作博弈特征。在简单介绍了合作博弈的一种解——Shapley值的基础上,给出了一个基于Shapley值的联盟成员绩效评估的综合分析模型及其算例。该方法能够较好
以证券组合投资决策问题为背景,引入二次曲线型效用函数,给出期望效用最大化数学模型,目标是保证证券中得到收益的期望值尽量大且方差尽量小。进一步从系统结构和功能角度,解释了
波动群聚效应和杠杆效应是资本市场风险变异性的两个重要特征。选取1997—07~2004—11上海期货交易所和伦敦金属交易所3个月期铜的日收益时间序列,利用相关模型分别对两时间序
混合研发是将自主研发与协作研发相整合的一种研发形式.考虑产品替代性建立混合研发三阶段博弈模型,分析对称性网络中混合研发3种合作方式即单边、双边和完全合作下的企业最
比较分析了标准运行策略及限制供水规则运用于干旱期水库供水系统运行策略模拟分析方面的特征;针对建立的基于供水限制规则的干旱期水库运行策略分析数学规划模型,为了克服多面
针对指令驱动市场建立了理性预期的模型,首先说明了交易者的最优指令决定于他对股票价值的估计和股票的即时价格;然后说明了在这样的指令提交方式下,私有信息如何通过交易者