【摘 要】
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研究公司可同时出现可料和不可料违约时,债券的定价问题.这里可料违约是指公司资产碰到预定破产边界,不可料违约是外在跳过程发生首次跳.结合结构化方法和约化方法,讨论公司
【机 构】
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同济大学经济与管理学院,同济大学数学系
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研究公司可同时出现可料和不可料违约时,债券的定价问题.这里可料违约是指公司资产碰到预定破产边界,不可料违约是外在跳过程发生首次跳.结合结构化方法和约化方法,讨论公司债券价格满足的偏微分方程,通过计价单位变换,将偏微分方程降维,求得债券价格的显式解.同时研究信用利差的性质.假设瞬时利率和危险率分别服从Vasicek和Cox-Ingersoll-Ross(CIR)扩散模型.
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