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索赔到达过程为马氏跳过程的一类风险模型
索赔到达过程为马氏跳过程的一类风险模型
来源 :数学理论与应用 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chengshisanren
【摘 要】
:
论文将索赔到达点过程由Poisson点过程推广为由马氏链的跳跃点形成的点过程,保费收取由净收入随机确定,我们得到破产概率ψ(u)及条件破产概率φi(u)满足的积分方程.
【作 者】
:
陈茜
邹捷中
【机 构】
:
中南大学数学科学与计算技术学院
【出 处】
:
数学理论与应用
【发表日期】
:
2004年3期
【关键词】
:
点过程
积分方程
马氏链
破产概率
随机
风险模型
跳跃
保费
索赔
净收入
Markov process Ruin probability
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论文将索赔到达点过程由Poisson点过程推广为由马氏链的跳跃点形成的点过程,保费收取由净收入随机确定,我们得到破产概率ψ(u)及条件破产概率φi(u)满足的积分方程.
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