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本文研究了厚尾分布的统计相关性在股市数据分析中的作用。首先给出尾部相关性的定义，并说明这种定义的统计意义和金融市场的意义，然后讨论不同分布族的尾部相关性情况，可以发现正态分布族尾部是不相关的（只要相关系数小于1）。最后介绍了尾部相关在资产组合风险管理和再投保定价中的作用。
厚尾分布及其在股市中的应用
【摘 要】
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本文研究了厚尾分布的统计相关性在股市数据分析中的作用。首先给出尾部相关性的定义，并说明这种定义的统计意义和金融市场的意义，然后讨论不同分布族的尾部相关性情况，可以发现
【机 构】
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上海财经大学、中国人民大学
【出 处】
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中国货币市场
【发表日期】
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2002年3期
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