【摘 要】
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本文研究1997-1998年亚洲金融危机期间,三个亚洲股市间的动态相互依存、波动传导和市场一体化.通过向量自回归--指数广义自回归条件异方差模型(VAR-EGARCH)分析,发现存在香港
【机 构】
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武汉中南财经政法大学研究生部,430060
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本文研究1997-1998年亚洲金融危机期间,三个亚洲股市间的动态相互依存、波动传导和市场一体化.通过向量自回归--指数广义自回归条件异方差模型(VAR-EGARCH)分析,发现存在香港、韩国市场间双向波动传导及韩国向泰国市场的单向波动传导,这说明港币在向其他亚洲市场的波动传导中发挥显著作用,同时数据也显示了市场一体化程度,即每个市场不仅因源于本市场的消息产生波动,同时也因其他市场的消息,尤其是坏消息而波动.
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