【摘 要】
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<正>本文介绍了笔者与俄亥俄州立大学侯恪惟教授、辛辛那提大学薛辰教授共同研究开发的q-因子模型。在该模型中,一只股票的预期风险溢价由四个因子决定:市场因子、市值因子、
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<正>本文介绍了笔者与俄亥俄州立大学侯恪惟教授、辛辛那提大学薛辰教授共同研究开发的q-因子模型。在该模型中,一只股票的预期风险溢价由四个因子决定:市场因子、市值因子、投资因子和盈利因子。论文正式发表后,q-因子模型已迅速成为金融界实证资产定价中的主导模型之一。展望未来,q-因子模型将拓展到全球金融市场中,比如中国A股市场。
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