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近年来,互联网金融凭借着低成本高效率的特征发展迅速,其中蕴含的风险日益受到各界关注。基于中证互联网金融指数,本文利用GARCH模型和极值理论POT计算经流动性调整后的VaR值,对互联网金融的流动性风险进行度量,并通过返回检验比较两者的优劣。
基于La-VaR模型互联网金融流动性风险的研究
【摘 要】
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近年来,互联网金融凭借着低成本高效率的特征发展迅速,其中蕴含的风险日益受到各界关注。基于中证互联网金融指数,本文利用GARCH模型和极值理论POT计算经流动性调整后的VaR值
【出 处】
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时代金融
【发表日期】
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2018年32期
【基金项目】
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江苏省研究生科研与实践创新计划(KYCX17_1133)
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