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为了克服用于计算金融风险VaR的阈值模型中数据匮乏的困难,将Bayes方法用于模型参数的估计,建立了基于Bayes估计的新的阈值模型,同时借助了MCMC方法计算Bayes估计值.最后对上证综指做了实例分析,结果说明新模型是有效的.
运用基于Bayes估计的阈值模型计算VaR
【摘 要】
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为了克服用于计算金融风险VaR的阈值模型中数据匮乏的困难,将Bayes方法用于模型参数的估计,建立了基于Bayes估计的新的阈值模型,同时借助了MCMC方法计算Bayes估计值.最后对上
【机 构】
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重庆大学数理学院
【出 处】
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北京工商大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2008年5期
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