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信用风险管理的核心问题是信用风险的度量.本文重点探究基于统计方法的VaR信用风险模型,通过实证分析可知,以VaR值为核心的CreditMetrics方法,通过适当修正,符合我国商业银行信用风险管理的实际情况.
基于VaR方法的商业银行信用风险的探究
【摘 要】
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信用风险管理的核心问题是信用风险的度量.本文重点探究基于统计方法的VaR信用风险模型,通过实证分析可知,以VaR值为核心的CreditMetrics方法,通过适当修正,符合我国商业银行
【机 构】
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长沙理工大学经济与管理学院,湖南长沙,410114
【出 处】
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现代经济信息
【发表日期】
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2010年4期
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