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一种金融投资模型的数值逼近方法
一种金融投资模型的数值逼近方法
来源 :中国民航学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:h482649
【摘 要】
:
对一种金融模型,给出了一、二阶的Itoe-Taylor逼近的估计,并对这两种估计证明了其强收敛性,同时给出了收敛的阶数.通过比较得出Itoe-Taylor逼近阶数越高,得到的估计强收敛的阶越高
【作 者】
:
赵玉环
【机 构】
:
中国民航大学理学院
【出 处】
:
中国民航学院学报
【发表日期】
:
2006年6期
【关键词】
:
Itoe-Taylor展开
Itoe随机微分方程
强收敛
Itoe-taylor expansions
Itoe stochastic differentia
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对一种金融模型,给出了一、二阶的Itoe-Taylor逼近的估计,并对这两种估计证明了其强收敛性,同时给出了收敛的阶数.通过比较得出Itoe-Taylor逼近阶数越高,得到的估计强收敛的阶越高。
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