中国股票市场价格波动特征及其可预测性研究

来源 :管理工程学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：houj521

【摘要】

：

通过对沪、深股指高频数据的实证研究,验证了中国股票市场收益率分布的"尖峰胖尾"特征,发现了沪、深股票市场恢复正态分布假设(the recovery of Gaussian distribution)的特

【作者】

：

魏宇黄登仕

【机构】

：

西南交通大学经济管理学院

【出处】

：

管理工程学报

【发表日期】

：

2004年4期

【关键词】

：

金融波动胖尾分布正态分布的恢复交易日内波动风险管理预测复杂性

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通过对沪、深股指高频数据的实证研究,验证了中国股票市场收益率分布的"尖峰胖尾"特征,发现了沪、深股票市场恢复正态分布假设(the recovery of Gaussian distribution)的特征时间标度以及沪、深股市在交易日内的波动(intraday volatility)特性,并对沪、深股指波动的可预测性进行了初步的探索.

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