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期刊论文
具有多时点重置的欧式重置权证定价
具有多时点重置的欧式重置权证定价
来源 :经济数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:www6331758
【摘 要】
:
考虑了一类具有多个时间点重置执行价格的欧式熊市(或牛市)重置权证定价.应用鞅定价方法和多维正态分布函数,得到了该类权证价格的显示解和△对冲策略,推广了Gray和Whaley的单时点
【作 者】
:
黄艳华
邓国和
【机 构】
:
广西师范大学数学科学学院
【出 处】
:
经济数学
【发表日期】
:
2011年3期
【关键词】
:
重置期权
欧式熊市权证
欧式牛市权证
MONTE
CARLO模拟
reset option
European bear market warrants
Eu
【基金项目】
:
国家自然科学基金资助项目(40675023),广西自然科学基金(桂科自0991091),广西教育厅科研资助项目(200807LX018)
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考虑了一类具有多个时间点重置执行价格的欧式熊市(或牛市)重置权证定价.应用鞅定价方法和多维正态分布函数,得到了该类权证价格的显示解和△对冲策略,推广了Gray和Whaley的单时点重置权证定价模型.
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