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主要讨论了Cox-Ross-Rubinstein(CRR)模型和广义的CRR模型,并研究了如何基于CRR模型和广义的CRR模型利用Monte Carlo模拟计算资产价格以及期权价值.
金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟(2):Cox-Ross-Rubinstein模型
【摘 要】
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主要讨论了Cox-Ross-Rubinstein(CRR)模型和广义的CRR模型,并研究了如何基于CRR模型和广义的CRR模型利用Monte Carlo模拟计算资产价格以及期权价值.
【机 构】
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斯特莱斯克莱德大学数学系,东北师范大学数学与统计学院
【出 处】
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南京信息工程大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2015年02期
【基金项目】
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国家自然科学基金(11171056,11171081)
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