【摘 要】
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本文从利率决定理论出发,通过对中国货币市场其他利率和宏观经济指标的相关性分析,根据基准利率的一般基本属性运用EGARCH模型分析SHIBOR作为基准利率的有效性,并基于2009-2019年中国11家上市商业银行半年度面板数据,采用隔夜上海同业拆借利率衡量商业银行的流动性风险.SHIBOR虽然基本具备了作为基准利率的要求,但是隔夜SHIBOR在定价上并没有足够充分的考虑国际市场的流动性,对此本文提出进一步完善的对策和建议.
【机 构】
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华东政法大学商学院 上海 201620
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本文从利率决定理论出发,通过对中国货币市场其他利率和宏观经济指标的相关性分析,根据基准利率的一般基本属性运用EGARCH模型分析SHIBOR作为基准利率的有效性,并基于2009-2019年中国11家上市商业银行半年度面板数据,采用隔夜上海同业拆借利率衡量商业银行的流动性风险.SHIBOR虽然基本具备了作为基准利率的要求,但是隔夜SHIBOR在定价上并没有足够充分的考虑国际市场的流动性,对此本文提出进一步完善的对策和建议.
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