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Granger因果关系是根据时间序列的联合回归方程和自回归方程的拟合精度来进行计算的,本文利用普通的最小二乘法（OLS）得出了一种复杂的Granger因果模型（EGCM）参数估计的矩阵表达,进而得到一般的Granger因果模型（GCM）参数估计的矩阵表达.最后,利用Matlab编程加以实现.
复杂的时间序列Granger因果模型的参数估计
【摘 要】
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Granger因果关系是根据时间序列的联合回归方程和自回归方程的拟合精度来进行计算的,本文利用普通的最小二乘法（OLS）得出了一种复杂的Granger因果模型（EGCM）参数估计的矩阵表达,
【机 构】
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湘南学院数学与金融学院
【出 处】
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生物数学学报
【发表日期】
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2016年3期
【基金项目】
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湖南省自然科学基金项目(13JJ3120);湖南省教育厅项目(13C880);湖南省科技厅项目(2012FJ4300);湖南省重点建设学科项目;湘南学院项目(2013YJ29)
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