论文部分内容阅读
本文以上海证券综合指数为样本,在残差项服从正态和非正态假设下,分别进行ARCH建模,比较正态残差项和非正态残差项ARCH族模型对波动率的预测绩效和VaR度量效果,以揭示分布假设对GARCH模型预测能力和风险度量的影响.
非正态ARCH族模型的预测绩效和VaR度量研究
【摘 要】
：
本文以上海证券综合指数为样本,在残差项服从正态和非正态假设下,分别进行ARCH建模,比较正态残差项和非正态残差项ARCH族模型对波动率的预测绩效和VaR度量效果,以揭示分布假
【机 构】
：
湖南大学工商管理学院
【出 处】
：
中国管理科学
【发表日期】
：
2007年z1期
【基金项目】
：
国家社科基金资助项目(05bjy010)
其他文献
本文针对工程质量的特点及工程质量管理所存在的问题,提出了一种全新的工程质量管理模式--工程质量持续改进概念模式,并就工程质量持续改进观念及主要过程等问题进行了初步探
目的探讨产科急性弥漫性血管内凝血（DIC）的早期诊断和有效的救治方法，降低DIC的病死率。方法对21例DIC的临床资料进行回顾性分析。结果21例DIC并发者根据失血量及病情变化，输注红
对青海部分地区1983—1990年食品微生物检测结果进行了统计与分析。八年共检验各类食品1167件,总合格率为75.8%;其中83—84年71.7%、85—86年74.2%、87—88年81.5%、89—90年
本文中，我们在不完备金融资产市场的框架下研究了资本资产的定价问题，得到了著名的资本资产定价模型（CAPM）的一个重要推广形式，建立了相应的混合投资基金定理，这些结果对于金融资产
小肠结肠炎耶尔森氏菌主要存在于肉、乳及其制品这两大类食品中;在《食品中小肠结肠炎耶尔森氏菌检验方法的研究》的第一部分,我们研究了从肉及其制品中分离该菌的检验方法,
为了解消防战士训练与救护的热能消耗、膳食营养水平与健康情况,为制订其热能供给,活动安排以及伙食标准等提供依据,以进一步提高战士健康素质与救护技能。我们于1989年10月
针对磁场与流场耦合问题的数值分析,提出并证明求解离散化过程所得到的非线性方程组牛顿-拉夫逊方法的一类局部收敛性条件.这一条件不仅给出了时间步长与空间步长、拟压缩因