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本文在风险预算的思想基础上，运用Copula函数这一工具，提出了一种全新的风险预算方法。这一方法将定性的风险偏好和定量的统计方法有机地结合起来，可以充分体现投资者的风险偏好。本文还给出了运用这一方法进行风险监控和再平衡的思路框架，并讨论了其应用前景。
基于Copula函数的风险预算新方法
【摘 要】
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本文在风险预算的思想基础上，运用Copula函数这一工具，提出了一种全新的风险预算方法。这一方法将定性的风险偏好和定量的统计方法有机地结合起来，可以充分体现投资者的风险偏好
【机 构】
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北京航空航天大学经济管理学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2007年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(70501003)
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