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在期权定价理论中,一般都假定股票的价格服从几何布朗运动,但在现实金融问题中,当有许多不可预测的事件发生时,譬如2008年的美国次贷危机会对股价有很大的冲击,造成股价的不连续性.会出现跳扩散现象,基于这一现象,本文首先重在考虑股票价格由单个泊松过程驱动,利用费曼卡茨定理,得出算术平均亚式期权价格的偏微分方程.