【摘 要】
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通过刻画银行主体动态行为构建内生网络模型研究银行系统性风险。基于银行资产负债表,分别从流动性资产更新、分红与投资、信用拆借以及违约清算等方面设定内生网络演化规则
【机 构】
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东南大学经济管理学院,南京财经大学金融学院
【基金项目】
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国家自然科学基金项目：“基于复杂网络与Multi-Agent融合的金融市场间风险溢出效应研究”（71371051）国家自然科学基金项目：“基于金融关联超网络的银企风险传染及其控制研究”（71671037）,江苏省社会科学基金青年项目：“基于内生网络模型的银行业系统性风险研究”（15GLC003）
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通过刻画银行主体动态行为构建内生网络模型研究银行系统性风险。基于银行资产负债表,分别从流动性资产更新、分红与投资、信用拆借以及违约清算等方面设定内生网络演化规则。在内生网络模型基础上,分别从网络结构和银行主体行为两个方面深入探究其对系统性风险的影响。研究结果表明:在网络结构方面,随着网络节点规模扩大,银行系统性风险显著增大,而网络节点异质性对系统性风险具有一定的抵御能力。在银行主体行为方面,拆借对象选择比例提高和同业拆借利率降低都在一定程度上影响整个同业拆借过程进而增大银行系统性风险,而拆借对象转移概率变化对系统性风险影响较小。
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