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信用风险建模中广泛使用跳跃过程描述违约和等级转移事件,从信用风险的角度研究跳跃过程的基本概念和性质十分必要。泊松过程用来描述一般动态变化,而复合的及广义双重随机泊松过程用来描述非时齐动态变化。相关实例和模拟研究有助于更好的理解信用风险随机过程的特征并正确建模。
信用风险建模中的随机过程
【摘 要】
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信用风险建模中广泛使用跳跃过程描述违约和等级转移事件,从信用风险的角度研究跳跃过程的基本概念和性质十分必要。泊松过程用来描述一般动态变化,而复合的及广义双重随机泊
【机 构】
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南昌大学廉政研究中心,中国人民银行鹰潭市中心支行
【出 处】
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广西财经学院学报
【发表日期】
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2012年1期
【基金项目】
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江西省高校人文社会科学研究规划项目“开放经济下信用风险转移对金融稳定的影响研究”（JJ1138）
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