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本文运用K-S、Wilcoxon、J-B检验对中美股市收益率统计特性进行了研究，检验了收益率分布的非正态性和同分布性，并采用Spearman和Kenda11检验，对2005年1月4日至2013年5月31日沪深300指数和S＆P500指数历史收益率的相关性进行检验，最后利用非参数核密度估计技术拟合了沪深300股指期货收益率分布，结论表明：中美股市收益率具有非正态性、同分布性和高相关性，非参数核密度估计能较好地捕捉市场的风险特征，结论相对更准确。