【摘 要】
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在vaR（Value at Risk）模型基础上，融入了内生流动性风险和外生流动性风险，建立了一个较新的综合度量市场风险和流动性风险的LaVaren（liquidity adjusted VaR endogenous）模型。最后
【机 构】
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上海大学国际工商与管理学院硕士生,上海大学房地产学院教授,上海大学国际工商与管理学院硕士生
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在vaR（Value at Risk）模型基础上，融入了内生流动性风险和外生流动性风险，建立了一个较新的综合度量市场风险和流动性风险的LaVaren（liquidity adjusted VaR endogenous）模型。最后利用一个中等规模的开放式基金投资组合进行实证研究。对于机构投资者特别是开放式基金，考虑内生流动性风险的综合风险度量模型准确性更高。
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