【摘 要】
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在vaR(Value at Risk)模型基础上,融入了内生流动性风险和外生流动性风险,建立了一个较新的综合度量市场风险和流动性风险的LaVaren(liquidity adjusted VaR endogenous)模型。最后
【机 构】
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上海大学国际工商与管理学院硕士生,上海大学房地产学院教授,上海大学国际工商与管理学院硕士生
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在vaR(Value at Risk)模型基础上,融入了内生流动性风险和外生流动性风险,建立了一个较新的综合度量市场风险和流动性风险的LaVaren(liquidity adjusted VaR endogenous)模型。最后利用一个中等规模的开放式基金投资组合进行实证研究。对于机构投资者特别是开放式基金,考虑内生流动性风险的综合风险度量模型准确性更高。
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