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久期与免除战略在资产—负债管理中的应用原理初探
久期与免除战略在资产—负债管理中的应用原理初探
来源 :数理统计与管理 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bluesnail2002
【摘 要】
:
本文从债券最基本的概念入手,利用金融数学的观点方法,阐明久期的定义,并总结出久期的性质,利用性质分析免除战略的基本原理.各种免除战略模型的分析对我国即将到来的利率市
【作 者】
:
崔玉杰
李炅宇
沈愉
【机 构】
:
北方工业大学经济管理研究所
【出 处】
:
数理统计与管理
【发表日期】
:
2001年6期
【关键词】
:
久期
免除战略
资产-负债管理
债券市场
到期期限
duration modified duration convexity immunization
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本文从债券最基本的概念入手,利用金融数学的观点方法,阐明久期的定义,并总结出久期的性质,利用性质分析免除战略的基本原理.各种免除战略模型的分析对我国即将到来的利率市场化条件下如何进行固定收益资产的投资具有现实意义.
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