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核心CPI能更真实地反映宏观经济运行趋势。然而，如何测算核心CPI一直备受关注。本文构建了一组带有异常因子的随机游走模型，利用MCMC法和Gibbs抽样，对时变参数进行估计，不仅从CPI中分离出核心CPI，而且对非核心CPI，通过捕捉到的异常点，发现与中国政策效应相吻合。本文仅利用了中国单一的CPI数据，不需要CPI子类权重测算及其再分配。进一步，通过与Wind核心CPI比较，以及Marques等（2003）核心CPI评价方法的检验，发现本文的核心CPI更具合理性和科学性。