我国票据市场收益率溢出效应的跨时空特征及其驱动因素研究:基于LASSO-VAR模型

来源 :暨南学报:哲学社会科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：qaz123_family

【摘要】

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票据市场是与实体经济贸易活动紧密相连的金融子市场之一,这一市场的稳健运作不仅关系到其服务实体经济功能的实际效果,也是我国系统性金融风险防范的重要保障。本文运用LASS

【作者】

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陈敏方意

【机构】

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山东理工大学经济学院/中国票据研究中心,中央财经大学金融学院/中国票据研究中心

【出处】

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暨南学报:哲学社会科学版

【发表日期】

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2020年11期

【关键词】

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票据市场溢出效应区域差异真实贸易 Bill marketSpillover effectRegional differenceReal trade

【基金项目】

：

中国票据研究中心“中国票据市场系统性风险研究”(批准号:PJZX201907),山东省社会科学规划数字山东研究专项“大数据助解山东省小微企业融资困境的作用机制与路径设计研究”(批准号:20CSDJ43),国家自然科学基金项目“金融周期视角下的中国银行业系统性风险防范与化解研究”(批准号:71973162),中央财经大学青年科研创新团队项目“中国金融部门系统性风险与金融稳定政策”,中国博士后科学基金

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票据市场是与实体经济贸易活动紧密相连的金融子市场之一,这一市场的稳健运作不仅关系到其服务实体经济功能的实际效果,也是我国系统性金融风险防范的重要保障。本文运用LASSO-VAR模型,构建我国票据市场收益率在不同地区的相互溢出网络图,以此探究我国票据市场收益率溢出效应的跨时空特征及其驱动因素。本文的主要结论有:第一,从区域维度看,各地区票据市场的联动性主要是由各地区收益率对外溢出效应水平决定,且对外溢出效应的区域差异性很大;第二,从时间维度看,我国票据市场系统的收益率溢出效应存在较为明显的阶段性特征;第三,

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