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期刊论文
对“认股权证”理论价值修正的实证分析
对“认股权证”理论价值修正的实证分析
来源 :上海金融学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:happytime3
【摘 要】
:
认股权证在许多方面既类似于又不同于看涨期权。影响其价值的因素比普通的期权复杂。本文应用连续时问金融中的经典模型——公司资本定价模型,从公司价值的角度出发,同时考虑股
【作 者】
:
黄志刚
林凯
【机 构】
:
福州大学
【出 处】
:
上海金融学院学报
【发表日期】
:
2006年3期
【关键词】
:
欧式认股权证
连续时间金融
公司资本定价
european call option
continuous-time finance
company capi
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认股权证在许多方面既类似于又不同于看涨期权。影响其价值的因素比普通的期权复杂。本文应用连续时问金融中的经典模型——公司资本定价模型,从公司价值的角度出发,同时考虑股本稀释与现金流流入效应,对认股权证的理论价值进行分析,并以宝钢G股欧式认服权证为例做实证分析。
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