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针对时间序列中期望的变点检测,常见的CUSUM统计量,K-S统计量,需要对方差进行估计,Shao(2012)给出的基于SN方法的统计量避免了这个问题。基于SN方法的检验统计量拓展到一般框架下多个变点情况下的检验统计,并给出统计量在原假设下的分布情况及其证明。
时间序列中多个变点的检测问题
【摘 要】
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针对时间序列中期望的变点检测,常见的CUSUM统计量,K-S统计量,需要对方差进行估计,Shao(2012)给出的基于SN方法的统计量避免了这个问题。基于SN方法的检验统计量拓展到一般框
【机 构】
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南京体育学院
【出 处】
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现代商贸工业
【发表日期】
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2019年35期
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