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考虑求解带随机波动率的欧式期权定价问题的有限体积方法,先将相应的Black-Scholes方程简化为与之等价的守恒形式,再基于重心对偶剖分和线性有限元空间,构造向后Euler和Crank-Nicolson有限体积格式.数值实验表明,所构造的有限体积格式有效.
有限体积法定价带随机波动率的欧式期权
【摘 要】
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考虑求解带随机波动率的欧式期权定价问题的有限体积方法,先将相应的Black-Scholes方程简化为与之等价的守恒形式,再基于重心对偶剖分和线性有限元空间,构造向后Euler和Crank
【机 构】
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楚雄师范学院数学与统计学院,同济大学数学系
【出 处】
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吉林大学学报：理学版
【发表日期】
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2016年6期
【基金项目】
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云南省应用基础研究计划青年项目(批准号:2013FD045),,云南省教育厅科学研究项目(批准号:2015Y443)
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