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摘 要：农村的经济发展是河北省快速发展的重中之重，河北省要想全面进行经济转型和城镇化，应当首要解决三农问题。而农村金融的供给是促进农村经济，增加农民收入首要解决的瓶颈问题。金融是经济发展的活水之源，是农业科技化的前提条件。本文基于1995-2009的时间序列数据，运用协整检验和误差修正模型等计量经济方法，实证检验了河北省农村金融发展与农民收入的关系。得出河北农村金融发展和农民收入具有长期协整关系，短期内农村金融发展对农民收入的影响有显著结果。并根据得到的实证结果，进一步探索增加农民收入的对策。
关键词：农村金融；农民收入；误差修正模型
一、引言
河北省农村金融机构主要有农业发展银行和农村信用社。除此之外，根据农村独有的特点又新生出村镇银行和小额贷款公司等农村金融机构，并在迅速成长着为农村的经济发展提供着不可空缺的力量。河北省农村金融体系逐渐形成“多层次，广覆盖，可持续”的农村金融服务体系。伴随着经济快速发展的脚步，国有银行加快商业化的进程，将发展重点选择了经济迅猛发展的城市，农村市场便逐渐减少。
改革开放以来，在国家政策的大力扶持下以及高新技术在实际农业生产中的广泛应用，使得我国农业生产率水平大幅度提高，农民的收入水平显著提高。尽管我国农村经济发展迅速，农民居民水平得到了稳步提升，但与城镇居民以及我国经济整体发展水平相比，农村居民收入水平仍然偏低，城乡收入差距扩大。如何进一步提高农村居民的收入水平是我国实现经济平稳健康发展过程中面临的一项重要任务。近年来，由于农业生产率的大幅度提高人口过剩转变为显性，尤其是河北省的一些贫困县外出打工人员不断增加。导致真正务农劳动力高龄化，使得耕地的利用率下降，甚至出现在耕地种树、荒地的现象。人均纯收入水平能够真正反映居民生活水平。
二、河北省农村金融发展和农民收入关系实证分析
（一）指标选取、数据来源
反映农村金融发展指标主要包括规模指标、效率指标和结构指标。这里用农村存贷款年末总余额与农村GDP之比来说明河北省农村金融的发展水平，记为FD=（c+d）/GDP，用第一产业总产值代替农村GDP；农村金融发展的效率是指农村金融中介将农村金融储蓄转化为农村贷款的能力，用农村存款余额（c）和农村贷款余额（d）之比表示，即d/c；农村金融结构是指农村金融的各个组成部分占农村金融总量的比重及其相互关系。另外用农民人均年纯收入来衡量农民收入的增长状况，它最能反映农民收入水平。我国统计局是用农民可自由支配的劳动收入来定义农民人均纯收入。
由于近几年的《河北经济年鉴》中没有农业存贷款数据，所以本文的数据只收集到2009年。所有数据都来源于《河北经济年鉴》，其中农村GDP来源于河北省生产总值中第一产业的生产总值。同时为消除数据中存在异方差的可能性，分别对各变量取自然对数，记为ln RY、ln FD，其对应的差分序列分别为Δln RY 、Δln FD。
（二）实证分析过程和结果
在研究中首先对各序列进行ADF单位根检验，以检验变量的平稳性。由于虚假伪回归问题的存在，所以在进行动态回归模型拟合时，必须先检验各序列的平稳性.只有当各序列都平稳时，才可以使用ARIMAX模型拟合多元序列之间的动态回归关系。经检验RY、FD在显著水平为5%是均为非平稳变量。接下来则对各变量取一阶差分后再进行ADF单位根检验，经过尝试选取适合各变量的趋势项和滞后阶数。经处理后变量在5%显著水平下均是平稳变量，即各变量都是一阶单整。
由以上检验结果可知，ln RY、ln FD均为非平稳序列，一阶差分在5%的显著水平均为平稳序列。可知ln RY、ln FD序列都是同阶单整，阶数是一，记为I（1）。
利用Eviews3.1对ECM模型进行系数估计，标准的ECM模型回归结果为：
从结果来看，误差修正模型的系数均通过了显著性检验，误差项ecmt反映的是长期均衡对短期波动的影响，它的系数为负符合反向修正机制。此式是指金融发展规模指标的短期波动对农民人均纯收入的影响程度以及偏离长期均衡的影响。ln RY、ln FD的一阶差分从数学意义上来讲是增长率的含义，所以对回归结果也从增长率的角度加以解释。从短期看，由估计出的具体误差修正模型中可以得到河北农村金融发展规模和上一期的农村人均收入对农村农民人均纯收入有正向影响，本期的金融发展规模每增加1%本期人均收入将增加2.25%，上一期的金融发展规模每增加1%本期的人均收入将增加1.5%。短期调整系数表明每年的农民人均收入与长期均衡值的偏差中的18.46%被修正。
三、推动河北省农村金融改革促进农民增收建议
由以上分析可以得出，要进一步发挥河北农村金融对农民收入的促进作用具体可采取以下措施。
（一）鼓励金融机构加大对中小农户的支持力度
优化河北省农村金融结构，合理配置农村贷款资金，鼓励金融机构在支持乡镇企业发展的同时加大对中小农户的支持力度。目前农民收入的构成包括农业生产性收入、农民外出打工的工资性收入及非农产业收入。农户的农业得不到规模化经营，抵抗自然灾害和市场冲击的能力差，农民便很难富裕起来农村经济就得不到正常发展。因此必须加快农村金融体制改革，建立和完善农村政策性金融、商业性金融、合作性金融的协调发展。农业银行等商业银行要在竞争中创新金融产品，改进服务方式，扩宽信贷资金渠道。农业发展银行等政策性银行要调整职能，合理分工，扩大对农业的服务范围。
（二）加大农村金融服务创新
近年来，虽然金融机构都积极开展农村金融产品和服务方式的创新创优，同时不断加大农村扶弱力度，金融扶弱在推动农村金融基础服务快速顺利发展、解决农民贷款难和“三农”融资难问题等方面取得了初步成效。但是，还不足以解决新时期城镇化发展的需求。农民“贷款难”问题仍然没有得到根本性改变，农村金融服务仍然是金融体系中最薄弱的环节。要使农村金融对农民收入的促进作用更加明显的发挥，金融机构一方面要完善农村金融制度，另一方面要培养除了懂金融规律，更要了解农村，要懂农业规律的农村金融人才。
（三）抓住农村改革机遇，快速发展中小银行和农村信用社
抓住农村改革的机遇和利率市场化机遇推进产品创新，加大农村金融基础设施建设。国家针对涉农业务出台了一些支持和优惠政策，但“三农”业务存在成本高、业务分散、风险度高和回报率偏低等特点，金融机构在扩大对涉农支持进行缓慢。在面对农村改革的机遇，农民赖以信任的农村信用社将拥有更加多元的、合格的承贷主体。随着农村改革政策的逐步落实，农民财产性收入势必将大幅增加，大大有利于农村地区个人金融业务的发展。农村土地、房产可用于抵押担保，将有利于缓解农村金融的担保难题。
（作者单位：首都经济贸易大学）
参考文献：
[1] Pischke，Adams.Rural Financial Market in Developing Countries.The JohnsHopkins University press 1987
[2] 张余文.中国农村金融发展问题研究[J].经济科学出版社，2005年
[3] 谢琼，方爱国，王雅鹏.农村金融发展促进农村经济发展了吗[J].经济评论，2009（3）：61～68
关键词：农村金融；农民收入；误差修正模型
一、引言
河北省农村金融机构主要有农业发展银行和农村信用社。除此之外，根据农村独有的特点又新生出村镇银行和小额贷款公司等农村金融机构，并在迅速成长着为农村的经济发展提供着不可空缺的力量。河北省农村金融体系逐渐形成“多层次，广覆盖，可持续”的农村金融服务体系。伴随着经济快速发展的脚步，国有银行加快商业化的进程，将发展重点选择了经济迅猛发展的城市，农村市场便逐渐减少。
改革开放以来，在国家政策的大力扶持下以及高新技术在实际农业生产中的广泛应用，使得我国农业生产率水平大幅度提高，农民的收入水平显著提高。尽管我国农村经济发展迅速，农民居民水平得到了稳步提升，但与城镇居民以及我国经济整体发展水平相比，农村居民收入水平仍然偏低，城乡收入差距扩大。如何进一步提高农村居民的收入水平是我国实现经济平稳健康发展过程中面临的一项重要任务。近年来，由于农业生产率的大幅度提高人口过剩转变为显性，尤其是河北省的一些贫困县外出打工人员不断增加。导致真正务农劳动力高龄化，使得耕地的利用率下降，甚至出现在耕地种树、荒地的现象。人均纯收入水平能够真正反映居民生活水平。
二、河北省农村金融发展和农民收入关系实证分析
（一）指标选取、数据来源
反映农村金融发展指标主要包括规模指标、效率指标和结构指标。这里用农村存贷款年末总余额与农村GDP之比来说明河北省农村金融的发展水平，记为FD=（c+d）/GDP，用第一产业总产值代替农村GDP；农村金融发展的效率是指农村金融中介将农村金融储蓄转化为农村贷款的能力，用农村存款余额（c）和农村贷款余额（d）之比表示，即d/c；农村金融结构是指农村金融的各个组成部分占农村金融总量的比重及其相互关系。另外用农民人均年纯收入来衡量农民收入的增长状况，它最能反映农民收入水平。我国统计局是用农民可自由支配的劳动收入来定义农民人均纯收入。
由于近几年的《河北经济年鉴》中没有农业存贷款数据，所以本文的数据只收集到2009年。所有数据都来源于《河北经济年鉴》，其中农村GDP来源于河北省生产总值中第一产业的生产总值。同时为消除数据中存在异方差的可能性，分别对各变量取自然对数，记为ln RY、ln FD，其对应的差分序列分别为Δln RY 、Δln FD。
（二）实证分析过程和结果
在研究中首先对各序列进行ADF单位根检验，以检验变量的平稳性。由于虚假伪回归问题的存在，所以在进行动态回归模型拟合时，必须先检验各序列的平稳性.只有当各序列都平稳时，才可以使用ARIMAX模型拟合多元序列之间的动态回归关系。经检验RY、FD在显著水平为5%是均为非平稳变量。接下来则对各变量取一阶差分后再进行ADF单位根检验，经过尝试选取适合各变量的趋势项和滞后阶数。经处理后变量在5%显著水平下均是平稳变量，即各变量都是一阶单整。
由以上检验结果可知，ln RY、ln FD均为非平稳序列，一阶差分在5%的显著水平均为平稳序列。可知ln RY、ln FD序列都是同阶单整，阶数是一，记为I（1）。
利用Eviews3.1对ECM模型进行系数估计，标准的ECM模型回归结果为：
从结果来看，误差修正模型的系数均通过了显著性检验，误差项ecmt反映的是长期均衡对短期波动的影响，它的系数为负符合反向修正机制。此式是指金融发展规模指标的短期波动对农民人均纯收入的影响程度以及偏离长期均衡的影响。ln RY、ln FD的一阶差分从数学意义上来讲是增长率的含义，所以对回归结果也从增长率的角度加以解释。从短期看，由估计出的具体误差修正模型中可以得到河北农村金融发展规模和上一期的农村人均收入对农村农民人均纯收入有正向影响，本期的金融发展规模每增加1%本期人均收入将增加2.25%，上一期的金融发展规模每增加1%本期的人均收入将增加1.5%。短期调整系数表明每年的农民人均收入与长期均衡值的偏差中的18.46%被修正。
三、推动河北省农村金融改革促进农民增收建议
由以上分析可以得出，要进一步发挥河北农村金融对农民收入的促进作用具体可采取以下措施。
（一）鼓励金融机构加大对中小农户的支持力度
优化河北省农村金融结构，合理配置农村贷款资金，鼓励金融机构在支持乡镇企业发展的同时加大对中小农户的支持力度。目前农民收入的构成包括农业生产性收入、农民外出打工的工资性收入及非农产业收入。农户的农业得不到规模化经营，抵抗自然灾害和市场冲击的能力差，农民便很难富裕起来农村经济就得不到正常发展。因此必须加快农村金融体制改革，建立和完善农村政策性金融、商业性金融、合作性金融的协调发展。农业银行等商业银行要在竞争中创新金融产品，改进服务方式，扩宽信贷资金渠道。农业发展银行等政策性银行要调整职能，合理分工，扩大对农业的服务范围。
（二）加大农村金融服务创新
近年来，虽然金融机构都积极开展农村金融产品和服务方式的创新创优，同时不断加大农村扶弱力度，金融扶弱在推动农村金融基础服务快速顺利发展、解决农民贷款难和“三农”融资难问题等方面取得了初步成效。但是，还不足以解决新时期城镇化发展的需求。农民“贷款难”问题仍然没有得到根本性改变，农村金融服务仍然是金融体系中最薄弱的环节。要使农村金融对农民收入的促进作用更加明显的发挥，金融机构一方面要完善农村金融制度，另一方面要培养除了懂金融规律，更要了解农村，要懂农业规律的农村金融人才。
（三）抓住农村改革机遇，快速发展中小银行和农村信用社
抓住农村改革的机遇和利率市场化机遇推进产品创新，加大农村金融基础设施建设。国家针对涉农业务出台了一些支持和优惠政策，但“三农”业务存在成本高、业务分散、风险度高和回报率偏低等特点，金融机构在扩大对涉农支持进行缓慢。在面对农村改革的机遇，农民赖以信任的农村信用社将拥有更加多元的、合格的承贷主体。随着农村改革政策的逐步落实，农民财产性收入势必将大幅增加，大大有利于农村地区个人金融业务的发展。农村土地、房产可用于抵押担保，将有利于缓解农村金融的担保难题。
（作者单位：首都经济贸易大学）
参考文献：
[1] Pischke，Adams.Rural Financial Market in Developing Countries.The JohnsHopkins University press 1987
[2] 张余文.中国农村金融发展问题研究[J].经济科学出版社，2005年
[3] 谢琼，方爱国，王雅鹏.农村金融发展促进农村经济发展了吗[J].经济评论，2009（3）：61～68