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期刊论文
我国证券市场多时间跨度的分形特征研究
我国证券市场多时间跨度的分形特征研究
来源 :经济经纬 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zx19910412
【摘 要】
:
我国证券市场具有分形统计特征。在研究中发现:我国股市的趋势周期成分具有长度约为56个月的非周期性循环;季节成分中记忆性可以覆盖约10个月;短期波动成分中记忆性可覆盖3.3个月
【作 者】
:
李宇海
【机 构】
:
上海财经大学统计学系
【出 处】
:
经济经纬
【发表日期】
:
2009年1期
【关键词】
:
分形市场假说
小波分析
重标极差分析
中国证券市场
fractal market hypothesis wavelet analysis rescaled ra
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我国证券市场具有分形统计特征。在研究中发现:我国股市的趋势周期成分具有长度约为56个月的非周期性循环;季节成分中记忆性可以覆盖约10个月;短期波动成分中记忆性可覆盖3.3个月。
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