【摘 要】
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准确测度我国银行业系统性风险大小,是风险防范的重要基础.文章通过引入信贷过度扩张情景的定量描述,对代表性风险度量指标SRISK的顺周期问题进行了修正,并依据修正SRISK指标
【机 构】
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复旦大学 经济学院, 上海 200433
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准确测度我国银行业系统性风险大小,是风险防范的重要基础.文章通过引入信贷过度扩张情景的定量描述,对代表性风险度量指标SRISK的顺周期问题进行了修正,并依据修正SRISK指标对我国银行业的系统性风险大小进行测度.结果表明:我国银行业系统性风险水平自2012年以来持续上升,反映风险大小的银行业总体资本缺口从2012年的0.5万亿元上升至2019年的3.8万亿元,增长了约7倍;我国银行业系统性风险变化趋势与行业不良贷款率走势高度相似,表明风险上升的主要原因是银行资产质量的下降;从2012年到2019年,国有商业银行始终是银行业系统性风险的主要贡献者,股份制银行次之,城商行最小.上述风险测度结果为我国未来的银行业风险防范提供了实证依据.监管部门应加强对我国银行业系统性风险的主动防范与化解工作,对商业银行从事更多高风险型业务的动向进行严格监管,密切关注银行业务的风险状况,避免银行业资产质量在未来进一步下降.同时,还应当引导银行加大不良贷款的处置力度,避免不良资产积压对银行信贷投放能力的影响,进而保证银行业整体稳定.
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