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本文研究了一类“理赔”计数过程相关的二元负风险和模型,给出了此模型破产概率所满足的积分-微分方程及其解析表达式,并将此模型的破产概率和经典负风险模型的破产概率进行了比较,对具体实例给出了数值比较结果。本文所得结果推广了经典负风险和模型的相应结果。
具有相关理赔的二元负风险和模型的破产概率
【摘 要】
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本文研究了一类“理赔”计数过程相关的二元负风险和模型,给出了此模型破产概率所满足的积分-微分方程及其解析表达式,并将此模型的破产概率和经典负风险模型的破产概率进行
【机 构】
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南昌工程学院理学系
【出 处】
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金融
【发表日期】
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2011年2期
【基金项目】
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江西省教育厅科技项目(GJJ10267)
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