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对上证A股指数和深证A股指数之间、上证B股指数和深证B股指数之间、上证A股指数和上证B股指数之间以及深证A股指数和深证B股指数之间协整关系的存在性进行了研究,结果表明,上证A股指数和深证A股指数之间、深证A股指数和深证B股指数之间存在长期均衡的协整关系,而上证A股指数和上证B股指数之间、上证B股和深证B股之间不存在长期均衡的协整关系.该结论对分散投资具有一定指导意义.